Actuarisdag 2019

Dit jaar staat de Actuarisdag 2019 gepland op donderdag 26 september 2019. Actuaris van het Jaar 2018, Agnes Joseph, zal de key-note speech verzorgen. We zullen er wederom een leerzame en mooie inspirerende dag van maken. Op deze dag zullen we de Actuaris van het Jaar Prijs en het Actuarieel Talent van het Jaar Prijs uitreiken. Het exacte programma wordt de komende maanden bekend. We houden je op de hoogte. Voor het programma zullen wij 6 PE punten aanvragen. De dag zal plaatsvinden bij Achmea te Zeist.

Reserveer 26 september in je agenda en meld je vast aan via de site zodat je de tickets nog kunt bestellen. Deze zijn beperkt beschikbaar, dus wees er snel bij.

Thema: Modellen aan de Macht

Het gebruik van data en modellen neemt exponentieel toe. We zien geweldige toepassingen op het gebied van productontwikkeling, risicomanagement en klanttevredenheid. Maar deze ontwikkeling brengt ook allerlei nieuwe risico’s met zich mee. Modellen zijn vaak zo complex, dat lang niet iedereen ze meer begrijpt. De – correcte – uitkomsten zijn lang niet altijd meer helder te duiden. En wie controleert eigenlijk het zelflerende algoritme? Actuaris van het Jaar, Agnes Joseph geeft haar visie op het thema van dit jaar: “Modellen aan de Macht”. Het gaat over de nieuwe mogelijkheden die data en modellen ons bieden in de praktijk. Maar ook over zelf blijven nadenken en interpreteren in een omgeving die meer en meer is ‘dichtgetimmerd’. Over de vraag of al die extra complexiteit in modellen ook altijd iets toevoegt. Hoe veranderen modellen de rol van de Actuaris? Wat blijft er over? En hoe kunnen we daar beter in worden? Deze en vele andere vragen gaan we proberen te beantwoorden tijdens Actuarisdag 2019.

Dagindeling

08:15 Ontvangst deelnemers
09:00 Start congres | introductie thema
09:30 Spreker: KEYNOTE | Agnes Joseph | Achmea
10:15 Spreker: Stefan Lundbergh | Cardano
11:00 Koffiepauze
11:15 Spreker: Jan Middendorp | VVD
11:45 Uitreiking Actuarieel Talent van het Jaar 2019
12:30 Lunchpauze
13:15 Parallelsessies – ronde 1 – Axini, RGA, Deloitte
14:00 Parallelsessies – ronde 2 – Vivat, Milliman, EY
15:00 Koffiepauze
15:15 Spreker: Antoon Pelsser | Hoogleraar
15:45 Uitreiking Actuaris van het Jaar Prijs 2019
16:15 Afsluiting door dagvoorzitter
16:30 Aangeklede borrel
18:00 Einde congres

Sprekers

Jan Middendorp | Menselijke grip op Algoritmen
Tot ons genoegen zal Tweede Kamerlid Jan Middendorp van de VVD een presentatie komen verzorgen. De heer Middendorp is onder andere woordvoerder Overheid & Digitalisering en lid van de speciale parlementaire commissie “Digitale Toekomst”. Vanuit deze hoedanigheid is hij zeer betrokken bij de maatschappelijke discussies op dit vlak. In 2018 lanceerde Jan een parlementair initiatief over “Online Identiteit en Persoonlijke Data” en in 2019 lanceerde hij een parlementair initiatief over algoritmen: “Menselijke grip op Algoritmen”, met als inzet dat bedrijven en overheden jaarlijks gaan rapporteren of hun algoritmes eerlijk en betrouwbaar zijn. Jan komt toelichten hoe hij kijkt naar dit belangrijke vraagstuk en hoe het toezicht hierop georganiseerd zou kunnen worden.

Stefan Lundbergh | The Enemy Within
Individuen en groepen zien vaak een wereld die er in werkelijkheid niet is. Mensen kunnen in het algemeen slecht omgaan met onzekerheid. Daarom creëren we een model van de werkelijkheid, zodat we weer grip hebben. Maar niet alles is zo voorspelbaar als we denken. We vertrouwen vaak te veel op het model en vergeten ons gezond verstand te gebruiken, waardoor we slechtere beslissingen nemen. Stefan Lundbergh neemt ons uit onze comfortzone en laat zien hoe je om kan gaan met veelvoorkomende biases. Hoe je zoveel mogelijk rationeel blijft denken, hoe je diverse modellen naast elkaar kan zetten en hoe je scenario denken en groepsdynamiek kan gebruiken op een manier dat die vóór je gaan werken. Stefan is dr. in de Economie en directeur van Cardano Insights. Tot voor kort was hij commissaris bij een groot nationaal pensioenfonds in Zweden en in 2017 leidde hij een commissie die een deel van het Zweedse pensioensysteem evalueerde.

Antoon Pelsser | Machine Learning Auditors
“Big data en machines learning zijn hot. Het wordt door velen aangeprezen als wondermiddel dat alle problemen oplost. Maar het is natuurlijk niet waar dat we met machine learning als black box alle problemen kunnen oplossen. Er kleven ook gevaren aan black box modellen, zeker als deze worden gebruikt om beslissingen te nemen die mensen in hun persoonlijke leven raken.” Prof. Dr. Antoon Pelsser HonFIA maakt zich nogal zorgen over deze ontwikkeling. Tegelijkertijd ziet hij kansen voor actuarieel professionals die ‘bij uitstek geschikt zijn om kritisch naar ML-modellen te kijken en deze te beoordelen en te valideren, als Machine Learning Auditors’. Antoon Pelsser is onafhankelijk consultant en professor in de actuariële wetenschappen aan de Maastricht University. Hij heeft gepubliceerd in diverse voorstaande wetenschappelijke tijdschriften en schrijft regelmatig prikkelende columns voor het Actuarieel Genootschap.

Parallelsessies

Gunter Lemmen | Artificial Intelligence & Ethics
Als een zelfrijdende auto in een onvermijdelijk ongeluk terecht komt, welke keuzes maakt het dan en waarom? Artificial Intelligence (AI) stelt ons voor ingewikkelde uitdagingen, zoals het maken van een moreel, ethisch en juridisch verantwoord ‘botsing-algoritme’. Hoe ga je hier als verzekeraar mee om? Welke maatregelen moet je als verzekeraar nemen om jezelf aan je ethisch kader te houden als je gebruik maakt van AI? Waar moet goede model governance aan voldoen? Is de gebruikte data zonder vooroordelen? En hoe vertaalt zich dat concreet in de huidige praktijk bij bijvoorbeeld een onderwerp als dynamic pricing? Gunter Lemmen is werkzaam bij Vivat, waar hij zich onder andere bezighoudt met data management. Hij geeft les aan de interne Vivat Academy over dit onderwerp en spreekt op congressen. Daarnaast volgde hij de opleiding Data Expert aan het JADS. Hij werd gegrepen door AI in combinatie met ethiek en schreef daar een wetenschappelijk paper over.

Sjors Altemühl | Whitebox
Er hangt nog altijd iets van mystiek rondom het thema van machine learning. Veel modellen lijken een black box. Sjors Altemühl legt op een heldere manier uit hoe een aantal van deze algoritmes eigenlijk werken. Vanuit de werking van de technieken vertelt hij vervolgens het eerlijke verhaal over de voor- en nadelen van deze nieuwe type modellen, afgezet tegen klassieke actuariële en statistische methodieken. En tot slot zal hij bespreken in welke situaties machine learning modellen waarde kunnen toevoegen en in welke vooral ook niet. Sjors behaalde zijn master in toegepaste wiskunde aan de Universiteit van Cambridge en is Actuaris AG. Hij werkt bij Milliman als consultant onder andere op het vlak van big data en machine learning en is gastdocent aan de AEMAS op dit vlak.

Axini & FTE | Modellen onder controle
“De huidige gereedschapskist van de Actuaris is veelal gevuld met Excel, Acces en Word. Dit werkt prima voor specificeren en controleren. Voor de onderdelen documentatie, leesbaarheid, geautomatiseerd testen en onderhoud leent de huidige gereedschapskoffer zich minder goed en is op de genoemde onderdelen nog veel vooruitgang te boeken. En in het bijzonder, het is niet mogelijk applicaties te genereren uit tools als Excel. Hoe mooi zou het zijn als je in je gereedschapskist een schaalbare en onderhoudbare oplossing hebt. Dit is wat Axini biedt in haar oplossing.  Specificeren in AMS (Axini Modeling Suite) en hieruit documentatie genereren zonder enige moeite. En hier houdt het niet op. Uit je specificaties (het model) kan je ook de actuarial engine zelf genereren. Of omgekeerd testgevallen om een bestaande actuarial engine volledig geautomatiseerd te testen met een druk op de knop.” Linda de Koter en Machiel van der Bijl nemen jullie mee in onze oplossing en laten zien hoe ze URM in 2 maanden in AMS hebben gemodelleerd. Hoe dat eruitziet en wat je ermee kunt.

Martijn Westra & Yoeri Arnoldus | Exponential Actuary
De opkomst van technologie verandert in een hoog tempo ons toekomstige werk. Banen worden opnieuw gedefinieerd, met daarin een steeds grotere rol voor Machine Learning, AI en Automation. Actuarissen hebben nú de kans om aan te haken op deze dynamische nieuwe rollen die ontstaan. Martijn Westra en Yoeri Arnoldus vertellen over hun werk met Machine Learning en AI binnen de insurance sector en beschrijven concrete cases waarin deze technieken succesvol worden toegepast. O.a. bij het vaststellen van de Solvency Capital Requirement (SCR). Maar het gaat ook over de impact van al deze technieken op het werk van de actuaris. Wat blijft er over en hoe kun je daar zo goed mogelijk op inspelen? Martijn en Yoeri zijn werkzaam bij Deloitte op onder andere het gebied van kwantitatieve risicomodellen. Martijn is daarnaast actief in de commissie Actuarial Data Science van het AG/AI waar hij een bijdrage levert aan het verhogen van de zichtbaarheid en relevantie van de Actuarieel Professional binnen het Data Science domein.

EY | Model Risk Management
De hoeveelheid data die financiële instellingen tot hun beschikking hebben zal blijven toenemen en modelleren zal steeds meer nieuwe toepassingsgebieden zien (bijvoorbeeld d.m.v. machine learning en AI). De toename in de hoeveelheid beschikbare data zal naast nieuwe toepassingsgebieden ook zorgen voor steeds complexere modellen. Dit biedt vele kansen, maar zijn verzekeraars zich ook bewust van de risico’s en hoe deze beheerst kunnen worden? Naast risico’s houden ethische implicaties van big data, machine learning en AI toezichthouders, journalisten en de financiële industrie ook bezig. Dit betekent dat Model Risk Management belangrijker wordt. Steeds meer verzekeraars zien het belang van het beheersen van model risico’s in, maar het heeft ten opzichte van banken minder aandacht en wordt vaak niet structureel opgepakt. Actuarissen kunnen hier een grote rol in spelen. Zij hebben naast de vaardigheden om modellen te bouwen ook diepgaande kennis van de business en risico’s die met modellen samengaan. In de workshop zullen Hayat Douich, Frank de Jonghe en Jeroen Korver hierbij stilstaan.

Potentiële sterftetrends in extreme scenario’s | Chris Falkous 
Chris Falkous gaat het met ons hebben over potentiële sterftetrends in extreme scenario’s. Op welke manier worden deze beïnvloed door medische doorbraken, persoonlijkheid en bijvoorbeeld de perceptie van welzijn? Hoe modelleer je dit? En hoe kunnen waerables hier een rol bij spelen? Chris is een actuaris voor biometrisch onderzoek binnen het Global Research and Data Analytics-team van RGA. Zijn huidige en recente projecten omvatten ratingfactoronderzoek, het beoordelen van sterfte- en morbiditeitstrends, stochastische mortaliteit en morbiditeitsmodellering, het beoordelen van sterftetrends in extreme scenario’s, medische doorbraken, persoonlijkheid en perceptie van welzijn als drijfveren van mortaliteit, en het gebruik van draagbare technologie in verzekeringen. Voordat hij in 2015 bij RGA kwam werken, was Chris senior consultant bij Towers Watson war hij onder andere werkte aan het modelleren van de stijgende levensverwachting, met een speciale focus op op ziekte gebaseerde modellen. Chris heeft een BA in wiskunde van de Universiteit van Oxford en een MSc in Operations Research van de George Washington University. Hij is Fellow van het Institute and Faculty of Actuaries in het VK.