Over Reinier Roosen

Reinier is initiatiefnemer van Actuarieel Podium

Actuarisdag 2019

Dit jaar staat de Actuarisdag 2019 gepland op donderdag 26 september 2019. Actuaris van het Jaar 2018, Agnes Joseph, zal de key-note speech verzorgen. We zullen er wederom een leerzame en mooie inspirerende dag van maken. Op deze dag zullen we de Actuaris van het Jaar Prijs en het Actuarieel Talent van het Jaar Prijs uitreiken. Hieronder is meer informatie te vinden over het thema, de sprekers en de dagindeling. Voor het programma zullen wij 6 PE punten aanvragen. De dag zal plaatsvinden bij Achmea te Zeist.

Reserveer 26 september in je agenda en meld je vast aan via de site zodat je de tickets nog kunt bestellen. Deze zijn beperkt beschikbaar, dus wees er snel bij.

Thema: Modellen aan de Macht

Het gebruik van data en modellen neemt exponentieel toe. We zien geweldige toepassingen op het gebied van productontwikkeling, risicomanagement en klanttevredenheid. Maar deze ontwikkeling brengt ook allerlei nieuwe risico’s met zich mee. Modellen zijn vaak zo complex, dat lang niet iedereen ze meer begrijpt. De – correcte – uitkomsten zijn lang niet altijd meer helder te duiden. En wie controleert eigenlijk het zelflerende algoritme? Actuaris van het Jaar, Agnes Joseph geeft haar visie op het thema van dit jaar: “Modellen aan de Macht”. Het gaat over de nieuwe mogelijkheden die data en modellen ons bieden in de praktijk. Maar ook over zelf blijven nadenken en interpreteren in een omgeving die meer en meer is ‘dichtgetimmerd’. Over de vraag of al die extra complexiteit in modellen ook altijd iets toevoegt. Hoe veranderen modellen de rol van de Actuaris? Wat blijft er over? En hoe kunnen we daar beter in worden? Deze en vele andere vragen gaan we proberen te beantwoorden tijdens Actuarisdag 2019.

Dagindeling
08:15 Ontvangst deelnemers
09:00 Start congres | introductie thema
09:30 Spreker: KEYNOTE | Agnes Joseph | Achmea
10:15 Spreker: Stefan Lundbergh | Cardano
11:00 Koffiepauze
11:15 Spreker: Jan Middendorp | VVD
11:45 Uitreiking Actuarieel Talent van het Jaar 2019
12:30 Lunchpauze
13:15 Parallelsessies – ronde 1 – Axini, RGA, Deloitte
14:00 Parallelsessies – ronde 2 – Vivat, Milliman, EY
15:00 Koffiepauze
15:15 Spreker: Antoon Pelsser | Hoogleraar
15:45 Uitreiking Actuaris van het Jaar Prijs 2019
16:15 Afsluiting door dagvoorzitter
16:30 Aangeklede borrel
18:00 Einde congres

Sprekers

Jan Middendorp | Menselijke grip op Algoritmen
Tot ons genoegen zal Tweede Kamerlid Jan Middendorp van de VVD een presentatie komen verzorgen. De heer Middendorp is onder andere woordvoerder Overheid & Digitalisering en lid van de speciale parlementaire commissie “Digitale Toekomst”. Vanuit deze hoedanigheid is hij zeer betrokken bij de maatschappelijke discussies op dit vlak. In 2018 lanceerde Jan een parlementair initiatief over “Online Identiteit en Persoonlijke Data” en in 2019 lanceerde hij een parlementair initiatief over algoritmen: “Menselijke grip op Algoritmen”, met als inzet dat bedrijven en overheden jaarlijks gaan rapporteren of hun algoritmes eerlijk en betrouwbaar zijn. Jan komt toelichten hoe hij kijkt naar dit belangrijke vraagstuk en hoe het toezicht hierop georganiseerd zou kunnen worden.

Stefan Lundbergh | The Enemy Within
Individuen en groepen zien vaak een wereld die er in werkelijkheid niet is. Mensen kunnen in het algemeen slecht omgaan met onzekerheid. Daarom creëren we een model van de werkelijkheid, zodat we weer grip hebben. Maar niet alles is zo voorspelbaar als we denken. We vertrouwen vaak te veel op het model en vergeten ons gezond verstand te gebruiken, waardoor we slechtere beslissingen nemen. Stefan Lundbergh neemt ons uit onze comfortzone en laat zien hoe je om kan gaan met veelvoorkomende biases. Hoe je zoveel mogelijk rationeel blijft denken, hoe je diverse modellen naast elkaar kan zetten en hoe je scenario denken en groepsdynamiek kan gebruiken op een manier dat die vóór je gaan werken. Stefan is dr. in de Economie en directeur van Cardano Insights. Tot voor kort was hij commissaris bij een groot nationaal pensioenfonds in Zweden en in 2017 leidde hij een commissie die een deel van het Zweedse pensioensysteem evalueerde.

Antoon Pelsser | Machine Learning Auditors
“Big data en machines learning zijn hot. Het wordt door velen aangeprezen als wondermiddel dat alle problemen oplost. Maar het is natuurlijk niet waar dat we met machine learning als black box alle problemen kunnen oplossen. Er kleven ook gevaren aan black box modellen, zeker als deze worden gebruikt om beslissingen te nemen die mensen in hun persoonlijke leven raken.” Prof. Dr. Antoon Pelsser HonFIA maakt zich nogal zorgen over deze ontwikkeling. Tegelijkertijd ziet hij kansen voor actuarieel professionals die ‘bij uitstek geschikt zijn om kritisch naar ML-modellen te kijken en deze te beoordelen en te valideren, als Machine Learning Auditors’. Antoon Pelsser is onafhankelijk consultant en professor in de actuariële wetenschappen aan de Maastricht University. Hij heeft gepubliceerd in diverse voorstaande wetenschappelijke tijdschriften en schrijft regelmatig prikkelende columns voor het Actuarieel Genootschap.

Parallelsessies

Gunter Lemmen | Artificial Intelligence & Ethics
Als een zelfrijdende auto in een onvermijdelijk ongeluk terecht komt, welke keuzes maakt het dan en waarom? Artificial Intelligence (AI) stelt ons voor ingewikkelde uitdagingen, zoals het maken van een moreel, ethisch en juridisch verantwoord ‘botsing-algoritme’. Hoe ga je hier als verzekeraar mee om? Welke maatregelen moet je als verzekeraar nemen om jezelf aan je ethisch kader te houden als je gebruik maakt van AI? Waar moet goede model governance aan voldoen? Is de gebruikte data zonder vooroordelen? En hoe vertaalt zich dat concreet in de huidige praktijk bij bijvoorbeeld een onderwerp als dynamic pricing? Gunter Lemmen is werkzaam bij Vivat, waar hij zich onder andere bezighoudt met data management. Hij geeft les aan de interne Vivat Academy over dit onderwerp en spreekt op congressen. Daarnaast volgde hij de opleiding Data Expert aan het JADS. Hij werd gegrepen door AI in combinatie met ethiek en schreef daar een wetenschappelijk paper over.

Sjors Altemühl | Whitebox
Er hangt nog altijd iets van mystiek rondom het thema van machine learning. Veel modellen lijken een black box. Sjors Altemühl legt op een heldere manier uit hoe een aantal van deze algoritmes eigenlijk werken. Vanuit de werking van de technieken vertelt hij vervolgens het eerlijke verhaal over de voor- en nadelen van deze nieuwe type modellen, afgezet tegen klassieke actuariële en statistische methodieken. En tot slot zal hij bespreken in welke situaties machine learning modellen waarde kunnen toevoegen en in welke vooral ook niet. Sjors behaalde zijn master in toegepaste wiskunde aan de Universiteit van Cambridge en is Actuaris AG. Hij werkt bij Milliman als consultant onder andere op het vlak van big data en machine learning en is gastdocent aan de AEMAS op dit vlak.

Axini & FTE | Modellen onder controle
“De huidige gereedschapskist van de Actuaris is veelal gevuld met Excel, Acces en Word. Dit werkt prima voor specificeren en controleren. Voor de onderdelen documentatie, leesbaarheid, geautomatiseerd testen en onderhoud leent de huidige gereedschapskoffer zich minder goed en is op de genoemde onderdelen nog veel vooruitgang te boeken. En in het bijzonder, het is niet mogelijk applicaties te genereren uit tools als Excel. Hoe mooi zou het zijn als je in je gereedschapskist een schaalbare en onderhoudbare oplossing hebt. Dit is wat Axini biedt in haar oplossing.  Specificeren in AMS (Axini Modeling Suite) en hieruit documentatie genereren zonder enige moeite. En hier houdt het niet op. Uit je specificaties (het model) kan je ook de actuarial engine zelf genereren. Of omgekeerd testgevallen om een bestaande actuarial engine volledig geautomatiseerd te testen met een druk op de knop.” Linda de Koter en Machiel van der Bijl nemen jullie mee in onze oplossing en laten zien hoe ze URM in 2 maanden in AMS hebben gemodelleerd. Hoe dat eruitziet en wat je ermee kunt.

Martijn Westra & Yoeri Arnoldus | Exponential Actuary
De opkomst van technologie verandert in een hoog tempo ons toekomstige werk. Banen worden opnieuw gedefinieerd, met daarin een steeds grotere rol voor Machine Learning, AI en Automation. Actuarissen hebben nú de kans om aan te haken op deze dynamische nieuwe rollen die ontstaan. Martijn Westra en Yoeri Arnoldus vertellen over hun werk met Machine Learning en AI binnen de insurance sector en beschrijven concrete cases waarin deze technieken succesvol worden toegepast. O.a. bij het vaststellen van de Solvency Capital Requirement (SCR). Maar het gaat ook over de impact van al deze technieken op het werk van de actuaris. Wat blijft er over en hoe kun je daar zo goed mogelijk op inspelen? Martijn en Yoeri zijn werkzaam bij Deloitte op onder andere het gebied van kwantitatieve risicomodellen. Martijn is daarnaast actief in de commissie Actuarial Data Science van het AG/AI waar hij een bijdrage levert aan het verhogen van de zichtbaarheid en relevantie van de Actuarieel Professional binnen het Data Science domein.

EY | Model Risk Management
De hoeveelheid data die financiële instellingen tot hun beschikking hebben zal blijven toenemen en modelleren zal steeds meer nieuwe toepassingsgebieden zien (bijvoorbeeld d.m.v. machine learning en AI). De toename in de hoeveelheid beschikbare data zal naast nieuwe toepassingsgebieden ook zorgen voor steeds complexere modellen. Dit biedt vele kansen, maar zijn verzekeraars zich ook bewust van de risico’s en hoe deze beheerst kunnen worden? Naast risico’s houden ethische implicaties van big data, machine learning en AI toezichthouders, journalisten en de financiële industrie ook bezig. Dit betekent dat Model Risk Management belangrijker wordt. Steeds meer verzekeraars zien het belang van het beheersen van model risico’s in, maar het heeft ten opzichte van banken minder aandacht en wordt vaak niet structureel opgepakt. Actuarissen kunnen hier een grote rol in spelen. Zij hebben naast de vaardigheden om modellen te bouwen ook diepgaande kennis van de business en risico’s die met modellen samengaan. In de workshop zullen Hayat Douich, Frank de Jonghe en Jeroen Korver hierbij stilstaan.

Chris Falkous | Potentiële sterftetrends in extreme scenario’s 
Chris Falkous gaat het met ons hebben over potentiële sterftetrends in extreme scenario’s. Op welke manier worden deze beïnvloed door medische doorbraken, persoonlijkheid en bijvoorbeeld de perceptie van welzijn? Hoe modelleer je dit? En hoe kunnen waerables hier een rol bij spelen? Chris is een actuaris voor biometrisch onderzoek binnen het Global Research and Data Analytics-team van RGA. Zijn huidige en recente projecten omvatten ratingfactoronderzoek, het beoordelen van sterfte- en morbiditeitstrends, stochastische mortaliteit en morbiditeitsmodellering, het beoordelenvan sterftetrends in extreme scenario’s, medische doorbraken, persoonlijkheid en perceptie van welzijn als drijfveren van mortaliteit, en het gebruik van draagbare technologie in verzekeringen. Voordat hij in 2015 bij RGA kwam werken, was Chris senior consultant bij Towers Watson war hij onder andere werkte aan het modelleren van de stijgende levensverwachting, met een speciale focus op op ziekte gebaseerde modellen. Chris heeft een BA in wiskunde van de Universiteit van Oxford en een MSc in Operations Research van de George Washington University. Hij is Fellow van het Institute and Faculty of Actuaries in het VK.

Spreker Jan Middendorp (2de Kamerlid) en workshop Sjors Altemühl (Milliman)

VVD Tweede Kamerlid Jan Middendorp spreker op Actuarisdag

Het programma van de Actuarisdag is zo goed als rond. Naast toppers uit het bedrijfsleven, hoogleraren en anderen hebben we ook de politiek gevraagd naar haar rol in het snelgroeiende veld van modellen en algoritmen. Tot ons genoegen zal Tweede Kamerlid Jan Middendorp van de VVD een presentatie komen verzorgen. De heer Middendorp is onder andere woordvoerder Overheid & Digitalisering en lid van de speciale parlementaire commissie “Digitale Toekomst”. Vanuit deze hoedanigheid is hij zeer betrokken bij de maatschappelijke discussies op dit vlak. In 2018 lanceerde Jan een parlementair initiatief over “Online Identiteit en Persoonlijke Data” en in 2019 lanceerde hij een parlementair initiatief over algoritmen: “Menselijke grip op Algoritmen”, met als inzet dat bedrijven en overheden jaarlijks gaan rapporteren of hun algoritmes eerlijk en betrouwbaar zijn. Jan komt toelichten hoe hij kijkt naar dit belangrijke vraagstuk en hoe het toezicht hierop georganiseerd zou kunnen worden.

Workshop Sjors Altemühl van Milliman | Whitebox

Er hangt nog altijd iets van mystiek rondom het thema van machine learning. Veel modellen lijken een black box. Sjors Altemühl legt op een heldere manier uit hoe een aantal van deze algoritmes eigenlijk werken. Vanuit de werking van de technieken vertelt hij vervolgens het eerlijke verhaal over de voor- en nadelen van deze nieuwe type modellen, afgezet tegen klassieke actuariële en statistische methodieken. En tot slot zal hij bespreken in welke situaties machine learning modellen waarde kunnen toevoegen en in welke vooral ook niet. Sjors behaalde zijn master in toegepaste wiskunde aan de Universiteit van Cambridge en is Actuaris AG. Hij werkt bij Milliman als consultant onder andere op het vlak van big data en machine learning en is gastdocent aan de AEMAS op dit vlak.

Thema Actuarisdag 2019: Modellen aan de macht

 

 

 

 

 

 

 

Het gebruik van data en modellen neemt exponentieel toe. We zien geweldige toepassingen op het gebied van productontwikkeling, risicomanagement en klanttevredenheid. Deze ontwikkeling brengt ook allerlei nieuwe risico’s met zich mee. Modellen zijn vaak zo complex, dat lang niet iedereen ze meer begrijpt. De – correcte – uitkomsten zijn lang niet altijd meer helder te duiden. En wie controleert eigenlijk het zelflerende algoritme? Op 26 september tijdens de 9e editie van de Actuarisdag willen we jullie dieper meenemen in de materie met als thema: Modellen aan de macht.

Sfeerimpressie Actuarisdag 2018

« 2 van 3 »

Agnes Joseph uitgeroepen tot Actuaris van het Jaar 2018

Op 27 september is tijdens de jaarlijkse Actuarisdag in Zeist, Agnes Joseph uitgeroepen tot Actuaris van het Jaar 2018. De jury roemde haar enorme bijdrage aan de pensioensector. Agnes is Expert Actuary bij Achmea en zet zich met grote passie in om verbeteringen te realiseren als het gaat om pensioen, altijd met het belang van de deelnemers voorop. Ze is in diverse werkgroepen en commissies actief, nationaal en internationaal, spreekt op congressen, publiceert en is actief sparringpartner van SWZ, DNB en AFM.

Juryvoorzitter Ronald Latenstein over de uitslag: “Het lag zeer dicht bij elkaar. De publieksstem is doorslaggevend geweest dit jaar. Agnes haar authenticiteit gecombineerd met passie en eigenzinnigheid maken haar een bijzondere persoon en professional en een terechte winnaar, maar de kwaliteit en passie spatte er bij alle drie de genomineerden vanaf.” De andere genomineerden waren Pieter Heesterbeek van Triple A en Judith Houtepen van Milliman.

De prijs werd uitgereikt in het bijzijn van 300 actuariële vakgenoten in het congrescentrum van Achmea in Zeist tijdens Actuarisdag. De dag stond in het teken van ‘De Actuary of Things.’ Diverse sprekers gingen in op de mogelijkheden en bedreigingen die data en technologie met zich meebrengen, waaronder Dirk Jonker (CEO & Founder van Crunchr), Ron van Oijen (CEO Vivat en Voorzitter van het Actuarieel Genootschap) en Sander Klous (Hoogleraar en partner KPMG).

De Actuaris van het Jaar Prijs is een initiatief om actuarieel specialisten, die een duidelijke voortrekkersrol vervullen in de profilering van de actuariële beroepsgroep, publiek te waarderen en een platform te bieden ter versterking van hun activiteiten. De jury bestaat uit zeven leden, waaronder 2e kamerlid voor de VVD Helma Lodders en staat onder leiding van voorzitter Ronald Latenstein.

Actuarieel Talent van het Jaar

Dit jaar waren er ook weer twee actuarieel talenten genomineerd voor de Actuarieel Talent van het Jaar Prijs 2018: Frank van Berkum – manager bij PwC – en Melchior Mattens – actuaris bij Arcturus. De genomineerden gingen met elkaar en de zaal in debat onder leiding van discussieleider en oud Actuaris van het Jaar, Ad Kok. Diverse casussen rondom big-data, solidariteit en ethiek kwamen aan bod. Aan het einde hiervan koos het publiek Melchior Mattens als winnaar.

Genomineerden 2018

De genomineerden voor Actuaris van het Jaar 2018 zijn bekend. Er waren ook dit jaar weer vele inzendingen waaruit de jury de afgelopen weken een keuze heeft gemaakt. Zoals elk jaar gaan we op zoek naar actuarissen die een bijzondere prestatie hebben geleverd en een bijdrage leveren aan de maatschappelijke zichtbaarheid van de beroepsgroep, een voorbeeld voor anderen. Dit jaar heeft dat geresulteerd in een drietal genomineerden: Pieter Heesterbeek, Judith Houtepen en Agnes Joseph.

>>Lees hier verder en breng je stem uit<<

>>Schrijf je hier in voor Actuarisdag<<

Thema Actuarisdag 2018 bekend: Actuary of Things

De actuarieel professional beweegt zich steeds meer in een datagedreven universum. We hebben te maken met robotisering, data science, Internet of Things, artificial intelligence, machine learning en blockchain. Wat is de impact van deze ontwikkelingen op onze sector en ons beroep? Wat kun je zelf doen om succesvol te zijn in deze nieuwe wereld? Actuaris van het Jaar en keynote speaker, Dirk Jonker, geeft zijn visie op de actuaris als Analytics Translator. Als één van de nieuwe rollen die aan het ontstaan zijn voor Actuarissen. Het gaat over diepe domeinkennis. Affectie met techniek. Nieuwsgierigheid, entrepreneurial spirit en communicatieve vaardigheden. En even los van alle mooie praatjes en vergezichten: waar staan we nu echt in de sector? Wat doen we vandaag de dag al? Voor welke nieuwe uitdagingen stellen al deze ontwikkelingen ons op het vlak van bijvoorbeeld model risico’s, datakwaliteit en ethiek? Deze en vele andere vragen gaan we beantwoorden tijdens Actuarisdag 2018.

>>Schrijf je hier in voor Actuarisdag<<

URM – enkele bruggen te ver

In april dit jaar heeft minister Koolmees van SZW de ministeriële regeling gepubliceerd over de uniforme rekenmethodiek (URM). Vanaf 1 juli 2018 kan de URM gebruikt worden voor het vaststellen van de risicohouding bij premieovereenkomsten en variabele uitkeringen. Alec Balledux AAG vindt de regeling in zijn huidige vorm een slecht idee en is bezorgd over de effecten op het gebied van deelnemersvertrouwen en uitvoeringskosten. Hij deelde zijn zorgen inmiddels met het ministerie en de Pensioenfederatie. Hieronder zijn betoog.

URM staat voor Uniforme Reken Methode t.b.v. goede pensioencommunicatie maar maakt daar, zoals hieronder toegelicht, mijns inziens bijna niets van waar.

De gedachte is dat de onzekerheid in het huidige pensioencontract, met slechte en goede kansen, alsmede de toekomstige koopkrachteffecten worden gecommuniceerd. Daar valt –tot op zekere hoogte- ook wel wat voor te zeggen omdat in het verleden teveel voorbijgegaan is aan de negatievere scenario’s, de risico’s van langer leven, lage rente en minder goede rendementen. Probleem is echter dat er bij de uitwerking van URM een wetenschappelijke benadering is gekozen die nauwelijks stilstaat bij de belevingswereld van “de gewone deelnemer”. Daar komt nog bij dat er, onder meer vanuit de modelmatige kant, serieuze bezwaren aan te dragen zijn. Het is bovendien voor toegezegde pensioenen (DB) schieten met een kanon op een mug.

De huidige uitwerking voor DB-pensioencontracten en de modellering daarvan is verre van compleet: in het slechte scenario valt er nog wel wat te zeggen voor de gekozen benadering. Dan worden de aanspraken gekort. In de gunstige scenario’s is het contract en dus ook het model echter niet voldoende uitgewerkt. Door fiscale beperkingen ontstaan er nauwelijks plussen bij de deelnemers en stijgen de dekkingsgraden tot ongekende hoogten. Het lijkt niet heel opportuun om dit met de huidige lage rentestanden aan de orde te stellen, maar de te communiceren waardes leiden tot een erg scheef beeld.
Bijvoorbeeld:

  • Wanneer het tegenvalt krijgt u 80% van uw bereikbare aanspraak;
  • Wanneer het meevalt krijgt u 101% van uw bereikbare aanspraak.

Natuurlijk zullen sommige fondsen met recent gegeven kortingen en/of een achterstand in indexatie hier betere cijfers kunnen communiceren, maar een gewone, niet in de materie ingevoerde, werknemer zal op basis van het bovenstaande al snel concluderen dat het pensioenfonds hem opzadelt met de negatieve risico’s maar dat hij niet meedeelt met de positieve. Een conclusie van de deelnemer die slecht is voor het beeld van en het vertrouwen in het pensioenfonds. Onterecht omdat dit pensioenfonds er weinig of niets aan kunnen doen, maar legt u het maar even uit.

Geredeneerd vanuit de gemiddelde deelnemer, die nauwelijks financieel onderlegd is, is URM ook een echt buitenbeentje. Geen enkele andere sector kreeg zulke complexe voorschriften voor haar communicatie. Waar andere sectoren in hun commerciële uitingen ook zachte beloftes mogen doen, winkeliers mogen extra garantie verkopen die meestal niet nodig is, telecomaanbieders zwijgen over de rente begrepen in hun eveneens verzwegen lening (ook een financieel product) aan telefoon kopers, daarmee vele jongeren duperend die het nieuwste van het nieuwste willen maar niet eens begrijpen dat ze een lening afsluiten. Maar pensioenfondsen zouden gedwongen moeten worden om een hele cijferbrij te presenteren, die vermoedelijk door meer dan 95 procent van de deelnemers niet begrepen zal worden. Je vraagt je bijna af wat pensioenfondsen verkeerd gedaan hebben.

Gesuggereerd wordt dat URM:

  • Bijdraagt aan begrip
  • Optelbaar is
  • Uniform is
  • Betaalbaar is

In mijn bescheiden visie is het geen van allen:

  • Naast de al beschikbare bereikbare en opgebouwde pensioenen voegen we nog eens een drievoud aan extra getallen toe. Zal de deelnemer het daardoor beter gaan begrijpen?
  • De tot op heden gecommuniceerde bereikbare aanspraak is ook een verwachting, namelijk de basering op een gelijkblijvend pensioensalaris en AOW. Hoe moet een deelnemer het verschil begrijpen?
  • Zijn het 5 procent en het 95 procent percentiel dan zo vanzelfsprekend dat die vermeld moeten worden? Wetenschappers kunnen iets met percentielen, een gemiddelde deelnemer kan er niets mee!
  • De gepretendeerde optelbaarheid is een farce: bij het ene pensioenfonds zal een slecht resultaat overeenkomen met scenario 789, bij een ander met scenario 1987. Door de slechtste resultaten bij elkaar te tellen ontstaat een slechter resultaat voor het totaal dan het 95% percentiel voor beiden gecombineerd dat wellicht overeenkomt met scenario 1234.
  • In de boodschap combineren we ook nog eens twee onzekerheden door elkaar: onzekerheid op het pensioenresultaat en onzekerheid met betrekking tot koopkracht. Hoe gaat een deelnemer dat begrijpen.
  • De voorgeschreven vervroeging/uitstel naar AOW leeftijd is begrijpelijk maar wat beslist de nauwkeurigheid verstoort is, is dat daarvoor de huidige (rentegevoelige) tabellen gelden die dus niet aansluiten op de scenario’s. Die nauwkeurigheid is natuurlijk ook al geweld aangedaan door de “mapping” naar slechts twee beleggingscategorieën.
  • Er zijn tot op heden al meer dan twee methoden gedefinieerd. Eén met complete doorrekening van 120.000 jaarscenario’s en een ander met een wat slimmere bepaling van “koopkrachtvectoren”. Het is hoe dan ook een verre van uniforme rekenmethode geworden.
  • De ICT complexiteit is enorm. Bij de communicatie worden nu gegevens uit een systeem onttrokken en die worden digitaal of op schrift gepresenteerd. Daar wordt bij URM een grote rekenschil tussen geschoven. Iedere ICT‑deskundige van een pensioenfonds zal de verwachting uitspreken dat de implementatie van URM veel meer zal kosten dan nu wordt ingeschat. De uitgesproken verwachting is dat voor honderden uitvoeringsorganen tezamen de implementatiekosten € 23 miljoen zullen bedragen. Dat is minder dan de recente strop van € 59 miljoen bij de NVWA, en dat is slechts één (overheids)orgaan. Hoe reëel is dit allemaal en is dit wel een wenselijke manier om geld van de deelnemers te besteden?

Zou de gemiddelde deelnemer echt slechter geïnformeerd zijn wanneer wij hem melden dat het pensioen in een slecht geval 10% lager (of 2% per prognosejaar) kan uitvallen?

Een laatste kritiekpunt in de wetenschappelijke benadering die men kiest is dat men, net als bij de Haalbaarheidstoets (HBT), lijkt te leiden aan modelleringswaan. Het tot 60 jaar in de toekomst voorspellen van de economie heeft voor mij evenveel waarde als voor 6 maanden vooruit voorspellen van het weer. Het zijn in wiskundige zin beide zogenaamde “chaotische” (dynamische) processen en niet op dergelijke termijnen betrouwbaar te voorspellen.

Het is al met al een methodiek door de elite gemaakt voor de (zeer beperkte) elite van deelnemers die er iets van zullen kunnen begrijpen. De kosten die daarvoor gemaakt worden zijn niet alleen in financiële zin hoog, maar zijn dat ook in termen van vertrouwen en begrip bij “gewone” deelnemers. De risico’s die deze deelnemers gedurende hun levensloop ondergaan zijn vaak van hele andere aard: ziekte, ontslag, carrière, scheiding. Aan al deze aspecten wordt volledig voorbijgegaan.

Mijn alternatief:

Stap af van de presentatie van 6 extra uitkomsten voor alle deelnemers. Met name het positieve en het verwachte scenario dragen te weinig bij aan begrip en vertrouwen. Toon naast de bestaande uitkomsten de uitkomsten voor een bepaald negatief scenario, maar alleen indien de deelnemer relatief kort (bijvoorbeeld 20 jaar) voor zijn pensioendatum zit.

Dit specifieke scenario wordt daarbij elk kwartaal (en voor elke periode tot en met 20 jaar) bij de publicatie van de economische scenario’s vastgesteld door DNB voor enerzijds opbouwende aanspraken en anderzijds opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen.

Leg de doorrekening van het scenario daar waar die hoort en niet bij de pensioenfondsen zelf. Draag daartoe de uitvoerders van de HBT voor pensioenfondsen op (middels de te verstrekken informatie) om de tabel van “koopkrachtvectoren” te bepalen tegelijk met het uitvoeren van de HBT, dat is dan een kleine moeite. Die tabel wordt dan ook gegarandeerd aangeleverd aan de pensioenuitvoerder die alleen die tabel dient te betrekken in de rekenarij voor de communicatie en dat komt eenvoudigweg neer op het vermenigvuldigen van de beschikbare aanspraak met een getal uit die tabel. Sta pensioenfondsen toe dat daarbij de cijfers van de laatste HBT worden gebruikt.

Voordelen:

De voordelen van bovenstaande werkwijze zijn legio. Als eerste wordt een en ander (in ieder geval binnen de pensioenwereld) echt uniform waardoor de resultaten voor een deelnemer goed optelbaar zijn.  Ten tweede communiceert het pensioenfonds zo een boodschap die de gemiddelde deelnemer wel kan begrijpen. Ten derde wordt het pensioenfonds niet gedwongen een onlogische en inconsistente boodschap te communiceren met alle afbreukrisico’s van dien.

Het scheelt bovendien minimaal 23 miljoen aan ICT kosten die de pensioenfondsen op een andere manier kunnen aanwenden omdat het veel beter uitvoerbaar en dus goedkoper is. En last but not least wordt het veel beter begrijpbaar voor een deelnemer, die met de extra informatie ook alleen wordt geconfronteerd als zijn of haar pensioen steeds meer in zicht komt.

Samenvattend zou ik willen oproepen tot bezinning. Het geheel aan voorgenomen regelgeving schiet thans volstrekt haar doel voorbij. Ook hier geldt: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Als er dan toch bezint zou worden en de HBT regelgeving mee wordt aangepast zou het heel zinvol zijn om het koopkrachtkader met referentie per 1-1-2015 (artikel 30) in de HBT regelgeving aan te passen. Mijns inziens lopen URM en HBT hier ook niet synchroon.

Op persoonlijke titel,

Alec Balledux, AAG

Actuaris op het raakvlak van ICT en actuariaat bij AxyWare B.V.

Nominatie Actuaris van het Jaar 2018 geopend

De nominatie periode voor Actuaris van het Jaar en Actuarieel Talent van het Jaar is vanaf nu geopend. Vorig jaar kwamen Dirk Jonker en Tessa van Staten als winnaars uit de bus. Wie zou u willen nomineren? Welke Actuaris ziet u als voorbeeld? Welke Actuaris ziet u als een echt talent? Wie heeft er wat u betreft een bijzondere bijdrage geleverd met maatschappelijke relevantie? Welke vakgenoot vult de rol van Actuaris op een inspirerende manier in? Via dit formulier kunt u anoniem de Actuaris van uw keuze doorgeven aan de juryleden.

Voordracht Actuaris van het Jaar 2018

Hier kunt u een Actuaris voordragen voor de Actuaris van het Jaar Prijs 2018 en het Actuarieel Talent van het Jaar.
  • Probeer uw motivatie zoveel als mogelijk te geven op basis van de beoordelingscriteria. Dit zijn: A. Bijdrage aan het actuariële werkveld; B. Maatschappelijke relevantie en herkenbaarheid; C. Voorbeeldrol / hoe wordt de rol van Actuaris ingevuld; D. Visie op het vak.

Sfeerimpressie Actuarisdag 2017

« 1 van 4 »